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stata robust
想问下,
STATA
中OLS 的
Robust
standard error 是怎么出来的,我用Matlab...
答:
不知道你用matlab如何模拟的,
stata
中的SD你如果在stata中一步步模拟而不是用后缀的命令,会发现,得出的一步一步算的结果跟直接让电脑算的不一样,一般会建议你直接使用stata中的后缀命令而不要在stata中一步步算,因为课本中讲的是最基本的,打包的命令修正了一些小的误差,能够更准确(如果想知道更...
stata
psm控制年份固定效应命令
答:
操作方法如下:xtreg表示对面板数据进行回归,前缀xt可以说是面板数据命令的标志,与OLS的回归命令reg相区别。在这个例子中,被解释变量为exit1,后面4个全是解释变量,fe表示fixedeffect,处理的是个体固定效应,r表示
robust
,即采用聚类稳健标准误,对于面板数据估计,r自动聚类到截面维度,若要更改聚类层面...
系统gmm用加
robust
吗
答:
系统gmm用加
robust
。系统GMM在
STATA
中需要注意的点:1、必须要通过两个检验,AR1小于0.1,AR大于0.1;Hansen 大于0.1。2、代码中必须加robust,很多同学会出现不加robust,所有都是显著的,但是这是错的代码。注意事情:动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中,使得模型...
什么是稳健标准差
robust
standard&
答:
稳健标准差是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感,基于稳健标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此,在
Stata
中利用
robust
选项可以得到异方差稳健估计量。
如何检验
stata
稳健性?
答:
稳健性检验 稳健性检验是指模型的稳定性,使用多种形式时模型均稳定,应该显著的项还是显著,不显著的依旧不显著。一般情况下建议在线性回归时考虑加入控制变量,和不加入控制变量两种情况下对比模型的稳定性,当然也可以使用多种研究方法比如线性回归,逐步回归,分层回归等,多种方法测试同一个变量的显著性情况...
stata
怎么做稳健性检验
答:
stata
做稳健性检验的方法如下:从数据出发,根据不同的标准调整分类,检验结果是否依然显著;从变量出发,从其他的变量替换,如:公司size可以用totalassets衡量,也可以用totalsales衡量从计量方法出发,可以用OLS,FIXEFFECT,GMM等来回归,看结果是否依然
robust
。稳健性检验考察的是评价方法和指标解释能力的...
stata
如何进行三次回归/拟合
答:
在regyx,
robust
得到回归结果之后,用display_result(8)或者ereturnlistr2_a即可显示就可以得到adjustedr2
stata
怎么用?
答:
x2 x3 x4 x5 L.y(后面还可以运用L.y L2.y)用序列相关稳健标准误法考虑序列相关性的命令(即调整DW值的命令):reg y x1 x2 x3 x4 x5,
robust
考虑多重共线性的方法除了以上截面数据中用到的方法以外,还可以用差分法,然后再看vif值。reg D.y D.x1 D.x2 D.x3 D.x4 D.x5 ...
stata
稳健性检验怎么说明是不稳健的
答:
1. 从数据出发,根据不同的标准调整分类,检验结果是否依然显著;2. 从变量出发,从其他的变量替换,如:公司size可以用total assets衡量,也可以用total sales衡量;3. 从计量方法出发,可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归,看结果是否依然
robust
;
请教
stata
处理动态面板数据问题
答:
xtabond n L(0/1).w L(0/2).(k ys) yr1980-yr1984,vce(
robust
)estat abond 说明:若存在二阶相关,则意味着选取的工具变量不合理 高阶序列相关检验 xtabond n L(0/1).w L(0/2).(k ys) yr1980-yr1984,vce(robust) artest(3)estat abond 本文来自: 人大经济论坛
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